التداول استراتيجية التذبذب

التداول التقلب: والأساسية VXX استراتيجية وباستمرار تطور المؤسسة وETN السوق جعلت من السهل للغاية بالنسبة للمتداول المتوسط ​​التجزئة في الحصول على الكثير من الأسواق المختلفة التي كانت مخصصة للمتداولين المحترفين. مع أن توافر الجديد قد قطعت تدفق أعداد كبيرة من الاستراتيجيات والأفكار عن النهج الكمي لهذه الأسواق. وقد وفرت إنشاء VXX ETN تجار التجزئة القدرة على التداول تقلبات السوق. التجار الذين اعتادوا على مجرد استخدام VIX كمؤشر السوق العام أصبحت الآن قادرة فعلا على التجارة أن المؤشر. وVXX يجعل تقلبات التداول خيار لتجار التجزئة. جاي Wolberg يعطينا فكرة فريدة من نوعها لاستراتيجية التداول. جاي Wolberg من تجارة تقلب نشرت استراتيجية للتداول VXX بناء على إشارات من VXX أسبوعي لفة الغلة (WRY) و 10 يوما المتوسط ​​المتحرك البسيط. قواعد لهذه الفكرة بسيطة للغاية: هناك نوعان من هذه الاستراتيجية التداول: 1) كونها قصيرة VXX / UVXY (أو طويلة الرابع عشر / SVXY) كلما WRY أقل من متوسطه المتحرك، و 2) يجري طويلة VXX / UVXY (أو الرابع عشر قصيرة) كلما WRY هو فوق المتوسط ​​المتحرك. وقال انه يوفر لنا مع المعلمات backtesting له: أنا منذ بداية VXX (2009/01/30) من خلال 2013/12/10. مصنوعة نقطة اتخاذ القرار باستخدام البيانات الختامية اليوم ق (الصفقات فرد في التحليل ويمكن الاطلاع هنا). جاي الصورة عوائد الجانب قصيرة تبدو واعدة جدا: لVXX قصيرة فقط: ولكن له عوائد الجانب طويلة ارين ر مربحة: لVXX طويلة فقط: كما ترون، فإن الجانب القصير من هذه الاستراتيجية يبدو أن يكون له ميزة، ولكن الجانب طويلة دوسن ر كومة جدا تصل. تواصل جاي عن طريق تقديم رسوم بيانية التي تبلغ عائدات الصفقات الفردية. كما أشار إلى أن العديد من الصفقات الجانبية طويلة بدأت مربحة، ولكن بعد ذلك أعاد مكاسبها وتحولت الى خسائر طفيفة. نظريته هي أن تنفيذ وقف زائدة قد محمية تلك الأرباح وأصدرت استراتيجية الجانب طويلة ناجحة. بالإضافة إلى إضافة نقاط زائدة، وأود أيضا أن من الغريب أن نرى كيف إضافة فلتر الاتجاه على المدى الطويل من شأنه أن يؤثر على العائدات. أتساءل كم من له تجارة خاسرة جرت على الجانب الخطأ من 100 أو 200 يوما في المتوسط ​​المتحرك البسيط. مرة أخرى، لدينا استراتيجية يمكن أن تكون وضعت في شيء فريد من نوعه ومربحة. ومع ذلك، في هذه المرحلة هو في الأساس مجرد فكرة مثيرة للاهتمام. ترك الرد إلغاء الرد J. ويلز وايلدر، الابن تقلب اندلاع استراتيجية تجارة (الدخول) أولا استراتيجية التداول المطور: J. ويلز وايلدر، الابن المفهوم: تريند التالية على أساس هروب التقلبات. المصدر: وايلدر، J. W. (1978). مفاهيم جديدة في أنظمة التداول التقنية. جرينسبورو: اتجاه البحوث. هدف البحث: تحقق أداء نموذج انعكاس 2-مرحلة (طويلة / قصيرة). المواصفات: الجدول 1. النتائج: الشكل 1-2. محفظة: 42 أسواق العقود الآجلة من أربعة قطاعات السوق الرئيسية (السلع والعملات وأسعار الفائدة، ومؤشرات الأسهم). البيانات: 33 عاما منذ عام 1980. منصة الاختبار: MATLAB. II. يتم اتباع حساسية اختبار جميع الرسوم البيانية 3-D بنسبة 2-D الخرائط الكنتورية للربح عامل، شارب، مؤشر الأداء قرحة، بمعدل نمو سنوي مركب، تراجع الحد الأقصى، نسبة الصفقات المربحة، ومتوسط وين / متوسط نسبة الخسارة. يظهر في الصورة النهائية حساسية الأسهم المنحنى. المتغيرات اختبار: نظرة ثابتة للخلف (التعاريف: الجدول رقم 1): الشكل 1 أداء حافظة (المدخلات: الجدول رقم 1 لجنة انزلاق: 0). هذا هو اختبار من استراتيجيتنا، والرابع عشر التداول (تقلبات قصيرة) وVXX (تقلبات طويلة)، منذ منتصف عام 2004. المفاهيم وراء استراتيجيتنا هي معقدة، ولكن بعد استراتيجيتنا هي بسيطة. نحن المتوسط ​​التجارة أقل من واحد في الأسبوع. الحصول على طلبات الاكتتاب إشارة كل يوم الصورة قبل السوق المفتوحة وإدخال الأوامر في أي وقت من اليوم لتنفيذ التلقائي في ختام باستخدام السوق على اساس وثيقة (وزارة التجارة) النظام. لتلقي التحديثات اليومية لهذه الاستراتيجية، والاشتراك مقابل أقل من 1 في اليوم. هذه هي استراتيجية عدوانية للغاية من حيث المخاطر والعوائد المحتملة، ويجب التعامل معها على هذا النحو. لا يتم توظيف توقف واقية. لاتباع نهج أقل تقلبا، انظر هذا الاختبار تداولات منتصف المدة VIX دائرة شرطة ZIV وVXZ. في جميع المقاييس، فإن استراتيجية تحسن كبير على شراء عقد الرابع عشر، ولكن الأهم من ذلك، استراتيجية وجيد جدا القيام به إدارة عمليات السحب محفظة (خسائر). وهذا واضح ليس فقط من انخفاض في خفض الحد الأقصى، ولكن أيضا من أداء مؤشر القرحة تحسنت بشكل ملحوظ. مؤشر الأداء قرحة هو إحصائية القيمة التي يقيس العائد استراتيجية الصورة بالنسبة للطول وشدة خسائرها. وقال ل قيمة الذروة السابقة. وكانت القراءة -20 شأنها أن تشير إلى محفظة بانخفاض 20 من ذروته السابقة. قراءة في 0 شأنها أن تشير إلى محفظة ضربت كل وقت عالية في ذلك اليوم. لاحظ كيف الاستراتيجية قد قلل بشكل كبير من أسوأ عمليات السحب التي رافقت الرابع عشر. كل الاختلافات الاستراتيجية روابط أخرى مسرد: مؤشر VIX وغالبا ما يشار إليها باسم سوق ق. هو مقياس لتوقعات السوق الصورة لتقلبات سوق الأسهم خلال ال 30 يوما المقبلة. لا يمكن للمستثمرين بالاستثمار مباشرة في مؤشر VIX، لكنها يمكن أن تستثمر في العقود الآجلة والخيارات ودائرة شرطة التي تحاول تعقب التغييرات في المؤشر. هنا في تقلب تقدم بسيط، ونحن التجارة VIX دائرة شرطة. أ href VIX مؤشر ETP، أو هو مصطلح شامل يتضمن كل من صناديق الاستثمار المتداولة (صناديق الاستثمار المتداولة) وإشعار تجاري (المتداولة ملاحظات). نحن نستخدم ETP المدى في جميع أنحاء هذا الموقع للتبسيط الصورة، لأن استراتيجيتنا يمكن تطبيقها على كل من VIX صناديق الاستثمار المتداولة وإشعار تجاري. أ href ETP الرابع عشر وVXX أمثلة من VIX دائرة شرطة. كلا محاولة لتتبع مؤشر VIX من خلال التعرض للعقود الآجلة الأولى والثانية الشهر VIX. تقدم VXX التعرض لفترة طويلة، في حين تقدم الرابع عشر اليومي معكوس التعرض (قصيرة). هذا الزوج من دائرة شرطة يميل إلى أن يكون أكثر تقلبا من VXZ / ZIV. أ href الرابع عشر / VXX ZIV وVXZ أمثلة من VIX دائرة شرطة. كلا محاولة لتتبع مؤشر VIX من خلال التعرض لVIX العقود الآجلة أشهر 4-7 (منتصف المدة). تقدم VXZ التعرض لفترة طويلة، في حين تقدم ZIV اليومي معكوس التعرض (قصيرة). هذا الزوج من دائرة شرطة تميل إلى أن تكون أقل تقلبا من VXX / الرابع عشر. أ href ZIV / VXZ الاشتراك للحصول على ما لا يزيد عن 1 يوم محاكاة VIX ETP شروط البيانات: الأداء السابق ليس بالضرورة مؤشرا للنتائج المستقبلية وجميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر. لدينا استراتيجية قد لا يكون مناسبا لجميع المستثمرين وجميع المستثمرين أن تنظر بعناية المخاطر المحتملة إستراتيجية وأهدافهم الاستثمارية الخاصة قبل الاستثمار في أي استراتيجية. NO التمثيل انه يتم تحقيق أي حساب أو من المحتمل أن تحقيق نتائج مماثلة لتلك التي تظهر. المعلومات والتحليلات الواردة في هذا الموقع مقدمة لINFORMATIONAL أغراض فقط. ولا يوجد هنا ما تفسر على أنها نصيحة استثمارية ذات طابع شخصي. تحت أي ظرف من الظروف هل هذه المعلومات تمثل توصية لشراء أو بيع أو عقد أي الأمن. أي من المعلومات الواردة في هذا الموقع يضمن أن تكون صحيحة، وأي شيء مكتوب هنا يجب أن تخضع لتدقيق مستقل. أنت، وأنت وحدك، وحدك المسؤول عن أي قرارات الاستثمار التي تقوم بها. 2014 تقلب تقدم بسيط